我交易结果中最重要的变量不是选股、入场时机或期权策略——而是仓位大小。
我以2%规则为基础：单笔交易最多风险组合资金的2%，并按信念等级调整：1%（低信念）、2%（中等信念）、3%（高信念）。从不超过3%。
AAPL真实案例（2025年Q3）： 组合$100,000，等级3，风险$3,000。AAPL $185，止损$175，每股风险$10，买入300股。结果：利润$6,150，风险回报率205%。
Kelly准则核查： Kelly% = W − (1−W)/R。W=68%，R=1.6时，Kelly% = 48%。我用半Kelly（24%）作为上限，实际2%远低于此。
最重要的规则：连胜后绝不加大仓位。系统基于论题质量运行，而非近期P&L。
— Ruslan Averin, averin.com