صيغة تحديد حجم المركز لديّ: الرياضيات التي أستخدمها لعدم تفجير الحساب

أهم متغير في نتائج تداولي ليس اختيار الأسهم أو التوقيت — بل حجم المركز.

لا أخاطر أبدًا بأكثر من 2% من المحفظة في صفقة واحدة كقاعدة أساسية، معدّلة حسب مستوى الاقتناع: 1% (منخفض)، 2% (متوسط)، 3% (مرتفع). لا أتجاوز 3% أبدًا.

مثال AAPL (الربع الثالث 2025): محفظة $100,000، مستوى 3، مخاطرة $3,000. AAPL عند $185، إيقاف خسارة $175. مخاطرة/$سهم = $10. الكمية: 300 سهم. النتيجة: ربح $6,150. العائد على المخاطرة: 205%.

اختبار معيار كيلي: Kelly% = W − (1−W)/R. مع W=68%، R=1.6: Kelly% = 48%. أستخدم نصف كيلي (24%) كسقف.

القاعدة الأهم: لا أزيد حجم المركز بعد الانتصارات. النظام يعمل بناءً على جودة الفرضية، لا على الأرباح والخسائر الأخيرة.

— Ruslan Averin, averin.com