Variabel terpenting dalam hasil trading saya bukanlah pemilihan saham atau timing — melainkan position sizing.
Saya tidak pernah berisiko lebih dari 2% portofolio per trade sebagai aturan dasar, disesuaikan berdasarkan tingkat keyakinan: 1% (rendah), 2% (sedang), 3% (tinggi). Tidak pernah melebihi 3%.
Contoh AAPL (Q3 2025): Portofolio $100.000, tingkat 3, risiko $3.000. AAPL $185, stop $175. Risiko/saham $10. Jumlah saham: 300. Hasil: keuntungan $6.150. Return on risk: 205%.
Kriteria Kelly: Kelly% = W − (1−W)/R. Dengan W=68%, R=1,6: Kelly% = 48%. Saya menggunakan setengah Kelly (24%) sebagai batas atas.
Aturan terpenting: tidak pernah memperbesar ukuran setelah menang. Sistem beroperasi berdasarkan kualitas tesis, bukan P&L terkini.
— Ruslan Averin, averin.com