Earnings-Saison ist die aktivste Zeit am Optionsmarkt. Mein Ansatz ist konditioniert auf das IV-Umfeld.
Modus 1 — Volatilität kaufen (Pre-Earnings-Straddle): wenn IV Rank unter 40. Modus 2 — Volatilität verkaufen (Post-Earnings-Credit-Spreads): nach dem Bericht.
NVDA Q1 2025 — Gewinnende Straddle: NVDA bei $850, IV Rank 35, 12 Tage vor Earnings. ATM-Straddle: $58. Implizierte Bewegung 6,8%, historisch 9,3%. NVDA stieg 9,3%. Straddle auf $97 gestiegen. 2 Straddles für $11.600 gekauft, für $19.400 geschlossen. Gewinn: $7.800.
NVDA Q4 2024 — Verlustgebender Iron Condor: IV Rank 58, ich verkaufte Condor 2 Tage vor Earnings gegen meine 21-Tage-Regel. NVDA +12%. Verlust: 87% des Maximalverlusts.
Hauptdisziplin: Ich schließe jeden Pre-Earnings-Straddle 1 Stunde vor Börsenschluss am Earnings-Tag — um IV-Expansion zu realisieren, bevor IV zusammenbricht.
— Ruslan Averin, averin.com