私の取引結果で最も重要な変数は銘柄選択でもタイミングでもありません——ポジションサイジングです。
基本ルールとして1トレードあたりポートフォリオの最大2%をリスクにさらし、確信レベルで調整します：1%（低確信）、2%（中確信）、3%（高確信）。3%を超えることは絶対にありません。
AAPL実例（2025年Q3）： ポートフォリオ$100,000、レベル3、リスク$3,000。AAPL $185、ストップ$175、1株リスク$10、購入株数300株。結果：利益$6,150。リスク対リターン：205%。
ケリー基準チェック： Kelly% = W − (1−W)/R。W=68%、R=1.6の場合、Kelly% = 48%。半ケリー（24%）を上限として使用——私の実際の2%はこれを大幅に下回ります。
最重要ルール：勝ち続けた後でもサイズを上げない。システムはテーマの質に基づいて動作し、最近のP&Lには左右されません。
— Ruslan Averin, averin.com