ほとんどのリテールオプショントレーダーは個々のポジションに焦点を当てます。彼らがしないこと——そして私が毎朝行うこと——は、集計されたギリシャ文字のレンズを通してポートフォリオ全体を見ることです。
目標パラメーター： ポートフォリオデルタ：−0.05〜+0.05。ポートフォリオシータ：1日$50〜200。
実際のリバランス例（先週火曜日）： SPY +1.2%。ポートフォリオのベータ加重デルタが+0.02から+0.18に移動。デルタ0.15のSPYコール2枚を売却（18 DTE）。−0.30の集計デルタを追加：+0.18から+0.03へ。合計クレジット：$284。
ガンマリスクカレンダー： FOMCミーティング前3〜5日間で、ショートガンマエクスポージャーを50%削減します。2025年3月と9月、これにより私のポートフォリオはほとんど影響を受けませんでした。
— Ruslan Averin, averin.com