Journal
← Tickers

VIX

VIX — Ruslan Averin's Analysis · 8 Einträge

  1. Die Woche, in der die Volatilität erwachte: Wie ein starker Arbeitsmarktbericht günstigen Schutz neu bepreiste — 1.–7. Juni 2026
    ·7 Min. Lesezeit

    Die Woche, in der die Volatilität erwachte: Wie ein starker Arbeitsmarktbericht günstigen Schutz neu bepreiste — 1.–7. Juni 2026

    Nach 10 Wochen ruhigem Anstieg war die implizite Volatilität auf Sorglosigkeit gepreist. Dann kamen 172K Stellen, und der VIX sprang hoch. So lese ich günstigen Schutz vor einem bekannten Katalysator.

  2. Wie ich Delta und Theta in Echtzeit manage: Mein Greeks-Dashboard
    ·9 Min. Lesezeit

    Wie ich Delta und Theta in Echtzeit manage: Mein Greeks-Dashboard

    Ich halte Portfolio-Delta zwischen -0,05 und +0,05 bei $50-200/Tag Theta. Wenn Delta über ±0,10 driftet, rebalanciere ich. Mein thinkorswim-Setup und ein echtes Beispiel.

  3. Mein Protokoll für Verlusttrades: Was ich tue, wenn eine Position gegen mich läuft
    ·8 Min. Lesezeit

    Mein Protokoll für Verlusttrades: Was ich tue, wenn eine Position gegen mich läuft

    Drei Schwellenwerte: -25% überprüfen, -50% Rolling erwägen, -100% schließen — keine Ausnahmen. Der NVDA-Condor, der dieses System erzwang.

  4. Die Iron-Condor-Regeln, die ich nie breche: Mein Framework für neutrale Märkte
    ·9 Min. Lesezeit

    Die Iron-Condor-Regeln, die ich nie breche: Mein Framework für neutrale Märkte

    Ich handle Iron Condors nach 7 unverbrüchlichen Regeln: IV Rank, Strike-Auswahl, Breiten-Mathematik, Gewinnmanagement — mein vollständiges Framework.

  5. Mein VIX-Spike-Handelssystem: Die 3-Schritte-Methode zum Einfangen von Angstzuschlägen
    ·8 Min. Lesezeit

    Mein VIX-Spike-Handelssystem: Die 3-Schritte-Methode zum Einfangen von Angstzuschlägen

    Wenn der VIX über 25 steigt, aktiviere ich mein 3-Schritte-System: IV-Rank-Scan, Put-Credit-Spreads bei -1σ, Schließung bei 50% Gewinn.

  6. Optionen-ADV erreicht 68,6 Mio. Kontrakte: Was das Rekordvolumen vor dem Mai-Verfall signalisiert
    ·7 Min. Lesezeit

    Optionen-ADV erreicht 68,6 Mio. Kontrakte: Was das Rekordvolumen vor dem Mai-Verfall signalisiert

    Im Q1 2026 erreichte das tägliche Optionsvolumen in den USA 68,6 Mio. Kontrakte — ein neuer Rekord. Was hinter dem 0DTE-Boom und institutionellem Hedging vor dem Mai-Verfall steckt.

  7. 51 Berichte an einem Tag: Wie man Optionen rund um die Catalyst-Woche vom 21. Mai handelt
    ·7 Min. Lesezeit

    51 Berichte an einem Tag: Wie man Optionen rund um die Catalyst-Woche vom 21. Mai handelt

    Am 21. Mai erscheinen 51 Unternehmensberichte an einem Tag. VIX bei 18, IV-Crush-Risiko bis 60% nach der Veröffentlichung. Mein Spielplan für Straddles, Iron Condors und den NVDA Calendar Spread.

  8. VIX bei 18, CPI bei 3,8 %: Der Optionsmarkt bepreist Inflationsrisiken falsch
    ·6 Min. Lesezeit

    VIX bei 18, CPI bei 3,8 %: Der Optionsmarkt bepreist Inflationsrisiken falsch

    VIX schloss bei 17,99 bei CPI +3,8 % und PPI +1,4 %. Vier Fed-Gegenstimmen. Händler preisen 30 % Zinserhöhungswahrscheinlichkeit. Meine These: Volatilität ist für dieses Makroumfeld zu günstig.