Після 10 тижнів тихого зростання передбачувана волатильність була закладена в благодушність. Потім вийшли 172K із зайнятості — і VIX злетів. Ось як я читаю дешевий захист перед відомим каталізатором.
Цільова дельта портфеля від -0,05 до +0,05 при $50-200/день тети. Коли дельта виходить за ±0,10 — ребалансую. Мій інтерфейс thinkorswim та реальний приклад.
Три пороги збитку: -25% дивлюся, -50% розглядаю ролювання, -100% закриваю без винятків. Історія кондора NVDA, яка сформувала цю систему.
Торгую залізними кондорами за 7 незмінними правилами: IV Rank, вибір страйків, математика ширини, управління прибутком. Повний розбір.
Коли VIX перетинає 25, я запускаю трикрокову систему: сканування IV Rank, путові спреди на -1σ, закриття на 50%. Розповідаю весь механізм.
Q1 2026: середньоденний обсяг опціонів досяг рекорду 68,6 млн контрактів. Аналізую, що означає зростання 0DTE і інституційного хеджування перед майською експірацією.
21 травня — 51 звіт за один день. VIX на 18, IV-краш до 60% після виходу даних. Мій план по страддлах, залізних кондорах і календарному спреді на NVDA.
VIX закрився на позначці 17,99 при CPI +3,8% і PPI +1,4%. Чотири голоси проти на засіданні ФРС. Трейдери оцінюють ймовірність підвищення ставки у 30%. Тезис: волатильність надто дешева.