Опционные стратегии, торговые сетапы и наблюдения за структурой рынка — от железных кондоров до ставок на отчётность.
Опционы SpaceX только что прошли листинг без истории IV, поэтому премия огромна. Бычий путспред позволяет вам продавать этот страх с максимальным убытком, известным до копейки.
Акции SpaceX выглядят дорогими на уровне 190. Вместо того чтобы гнаться за ними, продайте обеспеченный наличными путу и получайте деньги, чтобы купить ниже — раздутая премия IPO финансирует ожидание.
Если вы владеете акциями SpaceX, толстая премия от нового листинга — это доход, лежащий на столе. Covered call собирает его; колесо превращает его в ежемесячный механизм.
Iron condor на SpaceX продает обе стороны раздутой IV с определённым риском. Но малый флоат и риск upside squeeze — вот почему я держу эту позицию совсем маленькой.
Опционы SpaceX доступны с трёхзначной IV и широкими спредами. Вот полный плейбук, ориентированный на безопасность, для продажи этой премии — ранжирован по риску с правилами.
После 10 недель тихого роста подразумеваемая волатильность была заложена в благодушие. Затем вышли 172K по занятости — и VIX взлетел. Вот как я читаю дешёвую защиту перед известным катализатором.
Целевая дельта портфеля от -0,05 до +0,05 при $50-200/день теты. Когда дельта уходит за ±0,10 — ребалансирую. Мой интерфейс thinkorswim и реальный пример.
Мой фреймворк для опционов на отчётность: покупаю стрэддлы когда IV Rank <40, продаю CSP после отчётов. Два трейда NVDA — один убыток, один выигрыш.
Использую CSP в трёх сценариях: переоценённые акции которые хочу, пост-отчётный IV, перепроданность. Пример AAPL: собрал $3,20, себестоимость $196,80.
Три порога убытка: -25% смотрю, -50% рассматриваю роллирование, -100% закрываю без исключений. История кондора NVDA, которая сформировала эту систему.
Продаю покрытые коллы на JNJ, PG, KO, XOM — получаю 1,14%/мес поверх дивидендов. Полные критерии отбора и механика исполнения.
Торгую железными кондорами по 7 нерушимым правилам: IV Rank, выбор страйков, математика ширины, управление прибылью. Полный разбор.
Когда VIX пробивает 25, я запускаю трёхшаговую систему: сканирование IV Rank, путовые спреды на -1σ, закрытие на 50%. Рассказываю весь механизм.
В Q1 2026 среднесуточный объём опционов достиг рекорда — 68,6 млн контрактов. Разбираю, что стоит за ростом 0DTE-торговли и институционального хеджирования перед экспирацией.
21 мая — 51 отчёт за один день. VIX на 18, IV-краш до 60% после выхода данных. Мой план по страддлам, железным кондорам и календарному спреду на NVDA.
VIX закрылся на отметке 17,99 при CPI +3,8% и PPI +1,4%. Четыре голоса против на заседании ФРС. Трейдеры оценивают вероятность повышения ставки в 30%. Тезис: волатильность слишком дешева.
Мой личный фреймворк по опционам в 2026: 3 сетапа, которые я торгую, управление позицией, чего я избегаю и почему высокая IV в полупроводниках — самый интересный рынок сейчас.
Объём опционов Micron достиг $2,8 млрд за день — больше SPY и QQQ вместе взятых. Что этот поток говорит о цепочке поставок NAND и неделе впереди.
NVDA отчитывается 20 мая. Подразумеваемая волатильность 44–47%, затем рухнет. Как не потерять деньги на опционах вокруг отчёта.
Iron Condor приносит доход, когда актив остаётся в диапазоне. Комбинируем медвежий колл-спред и бычий пут-спред, собираем премию и ждём экспирации.
Стоп-лоссы бесплатны, но бессильны против ночных гэпов. Защитный пут стоит денег, но гарантирует цену выхода. Разбираем, что выбрать и когда.
Исследования показывают: 75% трейдеров теряют деньги в первый год торговли опционами. Вот 10 ошибок, которые приводят к большинству потерь — и как их исправить.
Опционная таблица выглядит как стена цифр. После этого руководства вы будете читать её как карту — понимая каждую колонку от спреда до греков.
Бычий колл-спред позволяет зарабатывать на росте акций, заранее зная максимальную прибыль и максимальный убыток — идеальная стратегия для начинающих.
Медвежий пут-спред позволяет зарабатывать на падении акций дешевле, чем покупка пута — с чётко ограниченным максимальным убытком.
Продажа покрытых коллов превращает лежащие без дела акции в ежемесячный доход. Узнайте, как выбрать страйк, рассчитать доходность и управлять риском.
Узнайте, как собирать премию, ожидая покупки любимых акций по более низкой цене — та же стратегия, которую Уоррен Баффет использовал, чтобы заработать $7,5 млн.
Трейдеры теряли деньги, когда были правы по направлению, но не учли волатильность. Всё о подразумеваемой волатильности, VIX, IV Rank и как это использовать в.
Трейдеры теряли деньги, когда были правы по направлению, но не учли волатильность. Всё о подразумеваемой волатильности, VIX, IV Rank и как это использовать в.
Четыре числа предскажут, что будет с вашим опционом. Разбираем Delta, Gamma, Theta и Vega на реальных примерах с таблицей значений.
Практическое руководство по покупке колл-опциона впервые — от одобрения аккаунта до открытия сделки и управления позицией.
В 2022 году S&P 500 упал почти на 20%. Инвесторы с защитными пут-опционами потеряли вдвое меньше. Объясняем, как работает страхование портфеля с помощью путов.
Опционы позволяют контролировать 100 акций за небольшую сумму. Разбираем колл и пут на реальных примерах — без жаргона, понятно с нуля.
Колл-опцион AAPL со страйком $200 торгуется по $8,50 — откуда берётся эта цена? Разбираем два компонента премии опциона: внутреннюю и временну́ю стоимость.
Неправильный выбор страйка стоил мне $400 на первой сделке с опционами. Рассказываю фреймворк, который хотел иметь с самого начала.
VIX 17 + SKEW 141 + NVDA отчётность 20 мая: три сделки — покрытый колл QQQ, железный кондор, календарный спред VIX. Ограниченный риск в противоречивой среде.
SMCI: IV 70% против реализованной 159% — опционы оценены для штиля, а акция движется как ураган. Разбор стрэддла перед отчётностью.
Продал май $250 колл на $10,50 за акцию при IV 31%. Цена входа после премии: $216,90. Цель: либо 9,9% при исполнении, либо сохранить акции если NVIDIA ниже.
VIX на уровне 17,8 после шести недель сжатия. Отчёт NVDA — 21 мая. Окно для роста волатильности перед отчётом открыто — вот моя позиция.
Открыл $412 стрэддл перед earnings Microsoft (30 апреля) за $18.40, ставя на переускорение Azure или разочарование guidance.
Продал коверт-коллы на AAPL по $204.80, ограничив потенциальный рост на $210, чтобы застраховаться от падения выручки по Китаю хуже консенсуса.
VIX на 14.8 при SPX на 5,420 ценит Золотую середину—никаких снижений ставок, никаких повышений. Я купил спред путов June на SPX ($24 дебет) для хеджирования.
Четыре мегакапа отчитываются за одну неделю, решение ФРС и шок ВВП — всё при VIX на 18. Я не угадываю направление. Я собираю премиум.
CAT достиг нового исторического максимума $845 23 апреля. Я держал лонг от $824 с покрытым коллом на $840 — апсайд был ограничен, но 3,1% за пять сессий —.
HON превысил прогноз по EPS на $0,13, но не дотянул по выручке и дал Q2 ниже консенсуса. Я открыл медвежий пут-спред $215/$205 после того, как первоначальная.
XOM несколько сессий подряд упирался в $150, пока нефть оставалась нерешительной. Я вошёл по $146,80, продал покрытый колл $150 за $1,80 и закрыл всю позицию.
FANG был на $10 ниже мартовского максимума без ближайших катализаторов. Я купил по $191,80 и продал колл $195 за $3,80 — колл истёк бесполезным при закрытии.
VIX на 19, иранские военные премии повышены, сезон отчётности в разгаре — вот что именно я делаю и почему.
Большинство розничных трейдеров используют опционы для спекуляций. Я использую их чтобы спать спокойно.