Опціонні стратегії, торгові сетапи та спостереження за структурою ринку — від залізних кондорів до ставок на звітність.
Опціони SpaceX щойно були виставлені без історії IV, тому премія величезна. Бичий put спред дозволяє вам продати цей страх із максимальним збитком, відомим до копійки.
Акції SpaceX виглядають дорогими на рівні 190. Замість того, щоб гнатися за ними, продайте забезпечений готівкою put і отримайте оплату за покупку нижче — надмірна премія IPO фінансує очікування.
Якщо ви володієте акціями SpaceX, товста премія за новим листингом — це дохід на столі. Забезпечений колл це збирає; колесо перетворює це на щомісячний двигун.
Iron condor на SpaceX продає обидві сторони завищеної IV з визначеним ризиком. Але малий обсяг торгів і ризик squeezeу — от чому я тримаю цю позицію мініатюрною.
SpaceX options are live with triple-digit IV and wide spreads. Here is the full safety-first playbook for selling that premium — ranked by risk, with rules.
Після 10 тижнів тихого зростання передбачувана волатильність була закладена в благодушність. Потім вийшли 172K із зайнятості — і VIX злетів. Ось як я читаю дешевий захист перед відомим каталізатором.
Цільова дельта портфеля від -0,05 до +0,05 при $50-200/день тети. Коли дельта виходить за ±0,10 — ребалансую. Мій інтерфейс thinkorswim та реальний приклад.
Мій фреймворк для опціонів на звітність: купую стредли коли IV Rank <40, продаю CSP після звітів. Два трейди NVDA — один збиток, один виграш.
Використовую CSP у трьох сценаріях: переоцінені акції, пост-звітний IV, перепроданість. Приклад AAPL: зібрав $3,20, собівартість $196,80.
Три пороги збитку: -25% дивлюся, -50% розглядаю ролювання, -100% закриваю без винятків. Історія кондора NVDA, яка сформувала цю систему.
Продаю покриті коли на JNJ, PG, KO, XOM — отримую 1,14%/міс поверх дивідендів. Повні критерії відбору та механіка виконання.
Торгую залізними кондорами за 7 незмінними правилами: IV Rank, вибір страйків, математика ширини, управління прибутком. Повний розбір.
Коли VIX перетинає 25, я запускаю трикрокову систему: сканування IV Rank, путові спреди на -1σ, закриття на 50%. Розповідаю весь механізм.
Q1 2026: середньоденний обсяг опціонів досяг рекорду 68,6 млн контрактів. Аналізую, що означає зростання 0DTE і інституційного хеджування перед майською експірацією.
21 травня — 51 звіт за один день. VIX на 18, IV-краш до 60% після виходу даних. Мій план по страддлах, залізних кондорах і календарному спреді на NVDA.
VIX закрився на позначці 17,99 при CPI +3,8% і PPI +1,4%. Чотири голоси проти на засіданні ФРС. Трейдери оцінюють ймовірність підвищення ставки у 30%. Тезис: волатильність надто дешева.
Мій особистий фреймворк по опціонах у 2026: 3 сетапи, якими я торгую, управління позицією, чого я уникаю і чому висока IV у напівпровідниках — найцікавіший ринок зараз.
Обсяг опціонів Micron досяг $2,8 млрд за день — більше SPY і QQQ разом. Що цей потік говорить про ланцюжок поставок NAND і тиждень попереду.
NVDA звітує 20 травня. Імпліцитна волатильність 44–47%, потім обвалюється. Як не втратити гроші на опціонах навколо звіту.
Iron Condor приносить дохід, коли актив залишається в діапазоні. Поєднуємо ведмежий кол-спред і бичачий пут-спред — збираємо премію та чекаємо.
Стоп-лоси безкоштовні, але безсилі проти нічних гепів. Захисний пут коштує грошей, але гарантує ціну виходу. Розбираємо, що обрати і коли.
Дослідження показують: 75% трейдерів втрачають гроші у перший рік торгівлі опціонами. Ось 10 помилок, що спричиняють більшість збитків — і як їх виправити.
Опціонна таблиця схожа на стіну цифр. Після цього посібника ви читатимете її як карту — розуміючи кожну колонку від спреду до греків.
Бичячий кол-спред дозволяє заробляти на зростанні акцій, заздалегідь знаючи максимальний прибуток і максимальний збиток — ідеальна стратегія для початківців.
Ведмежий пут-спред дозволяє заробляти на падінні акцій дешевше за купівлю пута — з чітко обмеженим максимальним збитком.
Продаж покритих колів перетворює акції, що лежать без діла, на щомісячний дохід. Дізнайтеся, як обрати страйк, розрахувати дохідність і управляти ризиком.
Дізнайтеся, як збирати опціонну премію в очікуванні купівлі улюблених акцій за нижчою ціною — та сама стратегія, яку Воррен Баффет використав для заробітку.
Трейдери втрачали гроші, коли вгадували напрямок, але не врахували волатильність. Все про неявну волатильність, VIX, IV Rank та IV crush — і як це.
Трейдери втрачали гроші, коли вгадували напрямок, але не врахували волатильність. Все про неявну волатильність, VIX, IV Rank та IV crush.
Чотири числа передбачать, що станеться з вашим опціоном. Пояснюємо Delta, Gamma, Theta і Vega на реальних прикладах з довідковою таблицею.
Практичний посібник з купівлі кол-опціону вперше — від схвалення акаунту до відкриття угоди та управління позицією.
У 2022 році S&P 500 впав майже на 20%. Інвестори з захисними пут-опціонами втратили вдвічі менше. Пояснюємо, як працює страхування портфеля за допомогою путів.
Опціони дають право контролювати 100 акцій за невелику суму. Пояснюємо колл і пут на реальних прикладах — без зайвого жаргону.
Кол-опціон AAPL зі страйком $200 торгується по $8,50 — звідки ця ціна? Розбираємо два компоненти премії опціону: внутрішню та часову вартість.
Неправильний вибір страйку коштував мені $400 на першій угоді з опціонами. Ділюся фреймворком, який хотів мати з самого початку.
VIX 17 + SKEW 141 + NVDA звітність 20 травня: три угоди — покритий кол QQQ, залізний кондор, календарний спред VIX. Обмежений ризик у суперечливому середовищі.
SMCI: IV 70% проти реалізованої 159% — опціони оцінені для штилю, а акція рухається як ураган. Розбір стредлу перед звітністю.
Продав травень $250 коль на $10,50 за акцію при IV 31%. Ціна входу після премії: $216,90. Ціль: або 9,9% при виконанні, або зберегти акції якщо NVIDIA нижче.
VIX на рівні 17,8 після шести тижнів компресії. Звітність NVDA — 21 травня. Вікно розширення волатильності перед звітністю відкрите — ось моє налаштування.
Відкрив позицію довгого стреддла $412 перед звітом Microsoft (30 квітня) за $18.40, ставлячи на значне прискорення Azure або розчарування guidance.
Продав коверт-колли на AAPL по $204.80, обмежив потенційний рибув на $210, щоб застрахуватися від падіння виручки по Китаю гірше консенсусу.
VIX на 14.8 при SPX на 5,420 ціниться Золотий серединка—ніяких зниження, ніяких підвищень. Я купив спред путів червня на SPX ($24 дебет) для хеджування.
Чотири мегакепа, ФРС, ВВП шок—все при VIX 18. Я не гадаю напрам. Я збираю премію.
CAT досяг нового ATH $845 23 квітня. Я тримав лонг від $824 з покритим колом на $840 — обмежений апсайд, але 3,1% за п'ять сесій є саме тим, для чого будувалась структура.
HON перебив EPS на $0,13, але промахнувся по виручці та дав гайденс Q2 нижче консенсусу. Я відкрив ведмежий пут-спред $215/$205 після того, як початкова реакція вщухла.
XOM кілька сесій впирався в $150 при нерішучій нафті. Я зайшов на $146,80, продав кол $150 за $1,80 і закрив усю позицію на $150,40 — чистий прибуток 3,34%.
FANG на $10 нижче березневого максимуму без найближчих каталізаторів. Я купив на $191,80 і продав кол $195 за $3,80 — він погас без вартості при $194,80 у п'ятницю, прибуток 3,55%.
VIX на 19, іранські воєнні премії підвищені, сезон звітів у розпалі — ось що саме я запускаю і чому.
Більшість роздрібних трейдерів використовує опціони для спекуляцій. Я використовую їх, щоб спати спокійно.